Como calcular probabilidades posteriores

probabilidade posterior é a probabilidade recalculado de uma ocorrência depois de tomar novas informações em consideração. Probabilidades posteriores são calculadas por meio da atualização probabilidades anteriores – as probabilidades de eventos que acontecem com base na experiência anterior – , usando o teorema de Bayes . Nomeado após matemático britânico do século 18, Thomas Bayes , o teorema fornece uma maneira de rever as previsões existentes prestaram depoimento novo ou adicional. Bayes Teorema pode ser usado em muitas aplicações, tais como a medicina , finanças e economics.To aplicar Bayes Teorema , você precisa de um evento e precisa de informação. Instruções

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Estabelecer a probabilidade prévia de um evento. Vamos Evento A ser o caso em que o preço de uma ação sobe , ea probabilidade do evento A , ou P (A) no Teorema de Bayes , de 50 por cento. Essa é a probabilidade prévia do Evento A – preço da ação tem provado aumentar em 50 por cento dos casos estudados

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Apresente Evento B. Vamos Evento B o evento em que as taxas de juros sobem, . e estabelecer a sua probabilidade , digamos 50 por cento. Chame esse P ( B) – é a probabilidade de Evento B acontecendo, e é independente do evento A.

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Ligação Evento A e B. Evento Calcular a probabilidade , com base em novos dados, que as taxas de juros vão subir ( evento B ), quando os preços das ações sobem ( Evento A). Digamos que a probabilidade – isto é chamado P ( B /A) – é de 20 por cento

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Calcule a probabilidade posterior usando o teorema de Bayes . . O teorema diz que a probabilidade posterior P (A /B ) é igual a probabilidade ( 20 por cento ) vezes a probabilidade de , antes do evento A ( 50 por cento ) , dividido pela probabilidade anterior de Evento B ( 50 por cento ) . A probabilidade posterior dos preços das ações subir , quando as taxas de juros subirem é então ( 0,20 x 0,50 ) dividido por 0,50 , ou 5 por cento.