Como calcular Durbin -Watson Estatísticas

A estatística Durbin -Watson é uma ferramenta estatística que detecta se os resíduos da regressão são autocorrelacionados . Autocorrelação é um problema estatístico , onde os resíduos de uma regressão de séries temporais não são aleatórias , mas sim ter algum tipo de padrão . Este problema não enviesar os coeficientes da estimativa , mas tem um impacto sobre os erros padrão . Isto significa que se a sua regressão tem problemas de autocorrelação , pode haver resultados que parecem ser estatisticamente significativa, mas não são. Assim, o cálculo de uma estatística Durbin -Watson Stata irá permitir que você para ver se isso é uma questão de concern.Things você precisa

Stata , versão 9 ou dados de séries temporais mais elevados de Stock: Jogo

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Abra o banco de dados em Stata e formatá-lo em um formato de séries temporais onde cada linha de dados representa um período de um ano ou o tempo distinto.

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Criar uma variável dummy para cada período de tempo. Se os seus dados tem apenas um período , você pode usar o código: ano gen = _n . Se seus dados são configurados de diferentes lugares observados ao longo do tempo , você pode usar : Bysort lugar : ano gen = _n , onde lugar é qualquer local que você observou

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Use o comando para tsset especificar o período de tempo de seus dados e permitir que a estatística de Durbin -Watson para calcular . Por exemplo , se os dados está configurado onde ano é a variável de série temporal, você escreverá: tsset ano

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Use o comando estat para gerar a estatística de Durbin- Watson. Faça isso usando o código dwatson estat se os seus dados estão durbinalt estritamente endógeno e estat se seus dados não são estritamente endógena.

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Interpretar os resultados , observando o valor-p e as estatísticas qui -quadrado . Os testes p- valor para correlação serial . Se o valor- p é maior que 0,05, então não há nenhuma correlação serial e seus dados estão bem. Se o valor de p for menor que 0,05 , em seguida, há questões de correlação de série que precisam ser abordadas .