Como interpretar um Coeficiente Beta

Um coeficiente beta é calculado por uma equação matemática na análise estatística. O coeficiente beta é um conceito que foi originalmente tirada de um modelo de precificação de ativos de capital comum que mostra o risco de um ativo individual , em comparação com o mercado global. Este conceito mede quanto os deslocamentos ativos particulares em relação a um espectro mais amplo. O coeficiente beta pode ser útil na tentativa de prever tendências de uma determinada ação e calcular o risco global . Instruções

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Analisar os dados em questão . Se um determinado ativo carrega um coeficiente beta de 1, que tem aproximadamente a mesma volatilidade como a referência de mercado relevante , ou seja, as mudanças de segurança menos do que o índice geral do mercado.

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Olhe coeficientes beta acima de 1 . Betas acima de 1 indicam o ativo é mais volátil e representam um risco mais elevado. Eles estão mudando mais do que o mercado como um todo.

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Entenda o que o coeficiente beta é comparado . Para todos os ativos dos EUA , coeficiente beta de uma ação específica , geralmente mede sua volatilidade contra o índice S &P 500. Por exemplo, se um estoque geralmente se move cinco por cento para cada mudança de um por cento no S &P 500 , tem um coeficiente beta de 5 . Este é um risco maior e desloca mais do que o mercado como um todo. Este estoque particular pode oferecer um retorno maior do que aqueles com betas mais baixos, mas ele representa um risco muito maior.